Расширенные свечи AlgoPack с метриками TradeStats, OrderStats, OBStats
Расширенные свечи AlgoPack с более чем 50 метриками, рассчитанными на основе потока сделок (TradeStats), заявок (OrderStats) и стакана (OBStats). Включает цены OHLC, объемы покупок/продаж по инициатору (put_vol_b, put_vol_s), количество сделок, выставленных и снятых заявок, спред между лучшими ценами (spread_bbo), количество уровней в стакане и другие аналитические показатели. Данные доступны для акций основной торговой сессии.
Демо-данные (MOEX API недоступен)
| secid | ts | pr_open | pr_high | pr_low | pr_close | vol | val | trades | put_vol_b | put_vol_s | put_orders | cancel_orders | spread_bbo | levels_b | levels_s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBER | 2024-01-15T10:00:00 | 255,99 | 258,19 | 253,7 | 255,99 | 1 000 000 | 255 990 000 | 1 250 | 550 000 | 450 000 | 3 200 | 1 800 | 0,1 | 15 | 12 |
| SBER | 2024-01-15T11:00:00 | 256,1 | 257,5 | 255,2 | 256,8 | 850 000 | 218 280 000 | 980 | 420 000 | 430 000 | 2 800 | 1 500 | 0,08 | 14 | 13 |
| SBER | 2024-01-15T12:00:00 | 256,8 | 258 | 256 | 257,5 | 920 000 | 236 900 000 | 1 100 | 480 000 | 440 000 | 3 100 | 1 700 | 0,12 | 16 | 14 |
| SBER | 2024-01-15T13:00:00 | 257,5 | 258,5 | 256,8 | 258,2 | 1 100 000 | 283 520 000 | 1 350 | 580 000 | 520 000 | 3 600 | 2 000 | 0,15 | 17 | 15 |
| SBER | 2024-01-15T14:00:00 | 258,2 | 259 | 257,5 | 258,8 | 950 000 | 245 610 000 | 1 150 | 500 000 | 450 000 | 3 300 | 1 900 | 0,11 | 16 | 14 |
